How To Beregn Bollinger Bånd

MetaTrader Expert Advisor. Bollinger Bands er en av de mest populære indikatorene som brukes av kvantitative forhandlere i dag. Mens nesten alle handelsprogrammer kan beregne Bollinger Band-verdiene for deg, gjør det aldri vondt å vite hvordan man kommer under hetten og gjør det selv. Kjenne hvordan du beregner indikatorene du bruker vil gi deg en bedre forståelse av ditt kvantitative handelssystem. Mark fra Tradinformed spesialiserer seg på å bruke Excel til backtest trading systemer og beregne verdier for populære indikatorer Han har sluppet en kort blogginnlegg og video som går du gjennom nøyaktig hvordan du beregner bollinger-bånd ved hjelp av Excel. Han begynner med å tilby sin egen beskrivelse av Bollinger Bands og forklarer hvordan de beregnes. Den første fasen i beregningen av Bollinger Bands er å ta et bevegelige gjennomsnitt. Deretter beregner du standardavviket av sluttkursen over det samme antall periodene. Standardavviket blir deretter multiplisert med en faktor som typisk er 2. Den øvre ba nd beregnes ved å legge til standardavviket multiplisert med faktoren til glidende gjennomsnitt. Nedre båndet beregnes ved å subtrahere standardavviket multiplisert med faktoren fra det bevegelige gjennomsnittet. Her er formlene han bruker i sin video. SMA H23 AVERAGE F4 F23 Øvre Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Nedre Bollinger Band J23 H23-STDEVPA F5 F23 J 3. Dette er Marks video gjennomgang gjennom beregning av Bollinger Bands med Excel. Han forklarer også hvordan han bruker Bollinger Bands i sin egen handel . Jeg har normalt ikke Bollinger Bands på diagrammene mine fordi jeg finner de roter diagrammene og distraherer fra prishandlingen. Men jeg legger ofte til dem i diagrammer midlertidig for å se om dagens pris er inne eller utenfor bandene jeg også liker å bruke dem når jeg utvikler automatiske handelsstrategier fordi de er selvskalende. Dette betyr at de kan brukes på hvilket som helst marked og tidsramme uten å måtte justere parametrene. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig ved å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom øvre og lavere bånd og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 periode s og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les mer om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band regler. Oppgi for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri dine opplysninger. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende Utsiktene for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternt er sterkt, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer eksisterer ikke. noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette Vi under stå fast at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer plottet i og rundt Prisstrukturen for å danne en konvolutt er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke, som det er vanlig, å gi Absolutt kjøpe og selge signaler basert på pris som berører båndene Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prisen handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av prisene ne ar kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, idet konseptet med å flytte en bevegelse gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisvurdert popularitet, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Gjennomsnittlig DJIA Gjennomsnittlig brukt er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å opprette et slikt diagram er rettkjørt d Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det laveste bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin of Bomar Securities, som i forsøk på å finne en måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, foreslo at båndene skal konstrueres for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på bandene er forskjellig for de øvre og nedre båndene I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt gjennomsnittet endringer også. Å skje markedet er det som skjer, alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indekseringshandel begynte, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde noen volatilitetsforanstaltninger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik e og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen høy lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelsbånd til bruk av sluttpriser for bygging av band Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt. Fokusering på mellantendensen gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer som referanse, en i uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og Den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra en bunn Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, så blir gjennomsnittet er for langt Et gjennomsnitt som er riktig valgt vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og utsteder du vil bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt ved 50 perioder , to og tiende standardavvik er et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upperbånd 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller Periodeens karakter er uvesentlig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen a relativ basis Handelsbånd gir ikke absolutt kjøps - og selgesignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor bandene. Hvis prismerkene overbandet og indikatorhandling bekrefter det, ingen salgssignal genereres Hvis prismerkene øker båndet og indikatoraksjonen ikke, bekrefter det det, det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er en fortsettelsessignal dersom et kjøpesignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene følger ed av en annen topp inne i bandet utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre push går til en nominell ny høy av Selvfølgelig er den omvendte sanne for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene I motsetning til stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd. Over 100 er vi over øvre band og under 0 vi er under nedre band. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste pu snu ned til litt lavere prisnivå etter et rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaktivitet i bandene Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble gjort inne bandene Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de blir kombinert, resulterer den resulterende tilnærming til markedene blir kraftig båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene smalker drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten i det hele tatt nær fremtid For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav Januar y 1991 er et godt eksempel. Følge multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer, som alle kommer fra samme serie sluttkurs til Bekreft hverandre er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk ville ikke Her er det tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere on - balanse volum, et annet godt valg Til slutt, prisintervall og volum kombinerer for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt colinear og kombinerer dermed sammen for en god gruppering av tekniske verktøy. Mange andre kunne også blitt valgt. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med band, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være kolinært med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet godt For bekreftelse av signaler, kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive trading bands Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble tatt opp fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment , åpen interesse, intermarkedsdata osv. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergjenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE in - en selgesignal En merket til det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Lukker utenfor Bollinger-bandene er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger og to standardavvik for bredden av båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er forlenget, antall standardavvik må økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. Tilsvarende, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 ved 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi Ønsker å være logisk konsistent. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk betydning. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.